Sólo una cosa que añadir a lo que han dicho RompeHielos y papichulo_carioco. Para poder importar la base de datos, creo que antes tienes que exportarla en tu PC.
No sé cómo la has hecho, supongo que tendrás algo así como el Wamp en tu ordenardor, que instala, entre otras cosas, phpMyAdmin. Tienes la opción con phpMyAdmin de exportar tu base de datos. Se creará un archivo con extensión .sql que en realidad es un simple archivo de texto plano con las informaciones de la base de datos que has creado (creación de tablas, relación de tablas y datos o filas). Ése es el archivo a importar en tu cPanel.